Form FRY14Q Quarterly Counterparty (CCR) Form

FR Y‐14Q: Counterparty Credit Risk 
See Counterparty Schedule instructions for guidance on completing this schedule.
BHCs should complete all relevant cells in the corresponding worksheets, including this cover page.  Data should be reported in millions of dollars. 

Institution Name:
RSSD ID:
Submission date:
Data as of date:
Version:
When Received: 1/14/16 10:35 AM

1a) Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA 
$ Millions 
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

1a) To
$ Milli
Exposure Data

Rank

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)

1a) To
$ Milli
Credit Mitigants

Rank

Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in 
Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
place? 
with CSAs modeled? 

1b) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed CVA
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

1b) To
$ Milli
Exposure Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1b) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in 
Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
place? 
with CSAs modeled? 

1b) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed CVA
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

1b) To
$ Milli
Exposure Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gross CE

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
Federal Reserve 
Federal Reserve 
scenario (Severely 
scenario (Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
Stressed Net CE 
Federal Reserve 
Federal Reserve 
scenario (Severely 
scenario (Adverse)
Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1b) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA BHC 
FR scenario and FR  FR scenario and FR 
scenario and BHC 
specification 
specification 
specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit mitigants
CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1c) Top 20 counterparties ranked by Net CE
$ Millions 
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE  Stressed Net 
FR Scenario 
CE 
(Adverse)
BHC scenario

1c) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in  Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
place? 
with 
modeled? 
CSAs

1c) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Net CE
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE  Stressed Net 
FR Scenario 
CE 
(Adverse)
BHC scenario

1c) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants
CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1c) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed Net CE
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE  Stressed Net 
FR Scenario 
CE 
(Adverse)
BHC scenario

1c) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in  Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
place?
with 
modeled? 
CSAs

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
set ID 
ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

1d) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC Specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in  Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
with 
place? 
modeled? 
CSAs

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
set ID 
ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

1d) To
$ Milli
CVA Data

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC Specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit Mitigants
CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
trigger 
CE with 
Credit Hedges
modeled? 
CSAs

1e) Aggregate CVA by ratings and collateralization
$ Millions
Aggregate CVA
Ratings Category

Internal 
Rating

N/A

External 
Rating

Exposure Data

Gross CE 
excluding 
CCPs

N/A

Net CE 
excluding 
CCPs

Net CE to CCPs

Stressed 
Net CE 
excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Adverse)

Net CE to CCPs

Stressed 
Net CE 
excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Adverse)

N/A

Additional/Offline CVA reserves
Ratings Category

Internal 
Rating

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE excluding 
Stressed Gross CE   Stressed Gross CE 
CE to CCPs 
Gross CE to 
CCPs 
excluding CCPs
to CCPs 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
CCPs
FR Scenario 
FR Scenario 
FR Scenario 
BHC scenario
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

External 
Rating

N/A

Gross CE 
excluding 
CCPs

Exposure Data
Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE excluding 
Stressed Gross CE   Stressed Gross CE 
CE to CCPs 
Gross CE to 
CCPs 
excluding CCPs
to CCPs 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
CCPs
FR Scenario 
FR Scenario 
FR Scenario 
BHC scenario
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

Net CE 
excluding 
CCPs

1e) Aggregate CVA b
$ Millions
Aggregate CVA
Ratings Category

Internal 
Rating

N/A

External 
Rating

CVA Data
Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed 
Net CE 
BHC Scenario

CVA

N/A

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
Credit Hedges
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

N/A

Additional/Offline CVA
Ratings Category

Internal 
Rating

Credit Hedges

External 
Rating

N/A

CVA Data
Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed 
Net CE 
BHC Scenario

CVA

Credit Hedges

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
Credit Hedges
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Collateralized Netting Sets (netting sets with a CSA agreement in place) sorted by Internal Rating
Ratings Category

Internal 
Rating

External 
Rating

Gross CE 
excluding 
CCPs

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE excluding 
Stressed Gross CE   Stressed Gross CE 
CE to CCPs 
to CCPs 
Stressed Gross CE 
Gross CE to 
CCPs 
excluding CCPs
FR Scenario 
FR Scenario 
BHC scenario
CCPs
FR Scenario 
FR Scenario 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
(Severely 
Adverse)
Adverse)

Uncollateralized netting sets (netting sets without a CSA agreement in place), sorted by Internal Rating
Ratings Category

Internal 
rating

External 
rating

Gross CE 
excluding 
CCPs

Exposure Data

Net CE 
excluding 
CCPs

Net CE to CCPs

Stressed 
Net CE 
excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Adverse)

Net CE to CCPs

Stressed 
Net CE 
excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Severely 
Adverse)

Stressed 
Net CE excluding 
CCPs
FR Scenario 
(Adverse)

Exposure Data

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE excluding 
Stressed Gross CE   Stressed Gross CE 
CE to CCPs 
Stressed Gross CE 
Gross CE to 
CCPs 
excluding CCPs
to CCPs 
FR Scenario 
BHC scenario
CCPs
FR Scenario 
FR Scenario 
FR Scenario 
(Severely 
(Adverse)
(Severely 
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

Net CE 
excluding 
CCPs

Collateralized Netting 
Ratings Category

Internal 
Rating

External 
Rating

CVA Data
Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed 
Net CE 
BHC Scenario

CVA

Uncollateralized nettin
Ratings Category

Internal 
rating

External 
rating

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
Credit Hedges
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

CVA Data
Stressed 
Net CE 
to CCPs 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed 
Net CE 
BHC Scenario

CVA

Credit Hedges

Credit Hedges

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
Credit Hedges
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

2) EE profile by counterparty:  Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Country

Internal  External 
Rating
Rating

2) EE p
$ Milli
CVA Inputs

Rank

Tenor Bucket 
EE ‐ BHC 
in Years
Specification

Marginal 
Discount 
LGD (CVA)
PD
Factor

2) EE p
$ Milli
Stressed CVA Inputs
Stressed EE ‐ FR 
Scenario & FR 
Rank
Specification 
(Severely Adverse)

Stressed EE ‐ FR 
Scenario & FR 
Specification
(Adverse)

Stressed EE ‐ BHC 
Scenario & BHC 
Specification

Stressed LGD (PD) 
Stressed Marginal  Stressed Marginal  Stressed 
Stressed LGD (CVA) 
Stressed LGD 
Stressed LGD (CVA) 
FR Scenario 
PD FR Scenario 
PD FR Scenario  Marginal PD 
FR Scenario 
(CVA) FR Scenario 
BHC Scenario
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)
BHC Scenario (Severely Adverse)

2) EE p
$ Milli

Rank

Stressed LGD (PD) 
Stressed LGD (PD) 
FR Scenario 
BHC Scenario
(Adverse)

3) Credit quality by counterparty:  Top counterparties ranked by CVA comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA
Counterparty and Time Identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Country

Internal 
rating

External 
rating

Time 
period 
(years)

3) Cred
Data Inputs

Rank

Stressed spreads 
Spread 
Market 
Spread 
(bps) 
(bps) used 
spread  adjustment 
FR Scenario 
in CVA 
(bps)
(bps)
calculation (Severely Adverse)

Type of Credit Quality Input
Stressed spreads 
Proxy 
Stressed spreads 
Proxy 
Mapping 
(bps) 
mapping 
(bps) 
name
approach
FR Scenario 
approach
BHC Scenario
(Adverse)

Source 
Market 
Ticker /  Report  (Bloomberg, 
Comments
input 
identifier date
Markit, 
type
KMV, etc.)

nsitivities and slides: Change to asset‐side CVA for a given change in the underlying, gross of any hedges
, Increase in CVA reported as positive figure
Sen

Aggregate CVA sensitivities and slides

Credit Spreads
Counterparty Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR
Reference Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR

‐50%

‐10%

+1bp

+10%

+100%

+300%

Top 1 Cpty
<>
<>
1bp

Top 2 Cpty
<>
<>
1bp

Top 3 Cpty
<>
<>
1bp

Top 4 Cpty
<>
<>
1bp

nsitivities and slides: Change to asset‐side 
, Increase in CVA reported as positive figu

Credit Spreads
Counterparty Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR
Reference Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR

nsitivities for Top 10 Counterparties, ranked by CVA
Top 5 Cpty
Top 6 Cpty
Top 7 Cpty
<>
<>
<>
<>
<>
<>
1bp
1bp
1bp

Top 8 Cpty
<>
<>
1bp

Top 9 Cpty
<>
<>
1bp

Top 10 Cpty
<>
<>
1bp

Interest Rates (bps)
EUR
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
GBP
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
USD
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All maturities
Other material IR sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
FX (%)
EUR
GBP
Other material FX sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
Equity (%)
US <>
Europe <>
Other  <>
Other material equity sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>

‐100bps

‐10bps

+1bp

+10bps

+100bps

+300bps

1bp

1bp

1bp

1bp

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

Interest Rates (bps)
EUR
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
GBP
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
USD
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All maturities
Other material IR sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
FX (%)
EUR
GBP
Other material FX sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
Equity (%)
US <>
Europe <>
Other  <>
Other material equity sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

Commodities (%)
Oil & Oil Products
Natural Gas
Power
Coal & Freight
Softs & Ags
Precious Metals
Base Metals
Other material commodity sensitivities
<>
<>
Other material sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
<>

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50

‐10

+1

+10

+100

+300

+1

+1

+1

+1

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

Commodities (%)
Oil & Oil Products
Natural Gas
Power
Coal & Freight
Softs & Ags
Precious Metals
Base Metals
Other material commodity sensitivities
<>
<>
Other material sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
<>

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

Sub‐schedule L.5.1 ‐ SFT information by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

CP Name 
Parent/Consolidat
(parent/consolid
CP Legal Entity Name
ed Entity CP ID 
ated)

Legal Entity ID

Netting 
Agreement ID

Industry

Country

Internal 
rating

Net

External rating

Agreement Type

Agreement 
Role

1 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_1

Cross‐product 
(combined)

1 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_2

Cross‐product 
(combined)

Agent

2 CPName2

CP2

CP2_Legal_Ent_1

NA2_1_1

Repo

Principal

3 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_1

NA3_1_1

Sec Lending

Agent

3 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_2

NA3_2_1

Sec Lending

Principal

4 CPName4

CP4

CP4_Legal_Ent_1

NA4_1_1

Sec Lending

Principal

4 CPName4
…

CP4

CP4_Legal_Ent_1

NA4_1_1

Repo

Principal

Agent

Agreement 
Detail

Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
and MRA
Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
and MRA
GMRA (2011 
version)
MSLA (2005 
version) ‐ 
Indemnified 
sec lending
GMSLA (2010 
version)
MSLA (2005 
version, 
modified)
No netting 
agreement

Sub‐schedule L
tting Agreement Details

Rank

Netting Level Netting Set Detail

CPEntity‐
1 Principal

Exposure and Collateral MtM Values

Legal 
Enforceability

WWR 
position

Liquid

Y

None

Less Liquid

Y

None

Liquid

Y

None

3 Client

Liquid

Y

None

3 Client

Liquid

N

None

CPEntity‐
4 Principal

Liquid

Y

Specific

Liquid

N

None

CPEntity‐
1 Principal
CPEntity‐
2 Principal

4 None
…

Total  Stressed 
Stressed MtM 
Stressed MtM 
Stressed MtM 
Total Stressed  Stressed Net CE 
Stressed MtM 
Net CE FR 
Stressed Net CE  Posted FR 
Received FR 
Received FR 
Net CE FR 
FR scenario 
Posted FR 
scenario 
FR scenario 
scenario 
scenario 
scenario 
scenario 
(Severely 
scenario 
(Severely 
(Adverse)
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)
Adverse)

Net CE

MtM Posted

Sub‐schedule L
Credit Quality

CP Credit Entity  CP Credit 
MtM Received
Type
Spread (bp)

Rank

1

1
2

3
3

4
4
…

CP Legal Entity 
Identifier

CP Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

CP Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)  

Sub‐schedule L.5.2 ‐ SFT exposure MtM values by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty identifiers
CP Name 
Parent/Consolidat
(parent/consolid
CP Legal Entity Name
ed Entity CP ID 
ated)

Rank

Legal Entity ID

Netting 
Agreement ID

Central Debt  MtM (Posted)

USD
1
1
2
3
3
4
…

CPName1
CPName1
CPName2
CPName3
CPName3
CPName4

CP1
CP1
CP2
CP3
CP3
CP4

CP1_Legal_Ent_1
CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP3_Legal_Ent_1
CP3_Legal_Ent_2
CP4_Legal_Ent_2

NA1_1_1
NA1_1_2
NA2_1_1
NA3_1_1
NA3_2_1
NA4_1_1

Unstressed MtM (Po

Germany

UK/France

Other Eurozone

Japan

Other

Sub‐schedule L
osted)
Corporate Bonds Advanced 
Economies MtM (Posted)

Equity MtM (Posted)

Rank

US
1
1
2
3
3
4
…

CAD

UK

Eurozone

Other 
Economies 
(specify)

IG

Sub‐IG

Corporate Bonds, Other 
Economies MtM (Posted)

IG

Sub‐IG

ETF (Posted)

Equity

US Agency MBS/CMBS MtM 
(Posted)

Fixed Income Pass‐Throughs Other (specify)

Non‐A
RMBS/ABS/
(Po

Investment 
Grade

Sub‐schedule L
Unstressed MtM (Received)

Rank

cy 
MBS 
ed)
Non‐
Investment 
Grade
1
1
2
3
3
4
…

Cash MtM (Posted)

USD

EUR

GBP

Other MtM (Posted)

JPY

Other

Inflation‐indexed 
Commercial paper Municipals
securities

Central Debt  MtM (Received)

Other 
(specify)

USD

Germany

UK/France

Other 
Eurozone

Sub‐schedule L

Rank

Equity MtM (Received)

Japan
1
1
2
3
3
4
…

Other

US

CAD

UK

Other 
Eurozone Economies 
(specify)

Corporate Bonds 
Advanced Economies 
MtM (Received)

IG

Sub‐IG

Corporate Bonds, Other 
Economies MtM 
(Received)

IG

Sub‐IG

ETF (Received)

Equity

Fixed 
Income

US Agency MBS/CMBS 
MtM (Received)

Non‐Agency 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
(Received)

Pass‐
Throughs

Non‐
Investment 
Investment 
Grade
Grade

Other 
(specify)

Sub‐schedule L
Stressed MtM (Posted)

Rank

Cash MtM (Received)

USD
1
1
2
3
3
4
…

EUR

GBP

Other MtM (Received)

JPY

Other

Inflation‐
Commercial  Municipal
indexed 
paper
s
securities

Central Debt  MtM (Posted)

Other 
(specify)

USD

Germany

UK/France

Other 
Eurozone

Equit

Japan

Other

US

CAD

Sub‐schedule L

Corporate Bonds 
Corporate Bonds, 
Advanced Economies  Other Economies MtM 
MtM (Posted)
(Posted)

Rank

UK
1
1
2
3
3
4
…

Other 
Eurozone Economie
s (specify)

IG

Sub‐IG

IG

Sub‐IG

ETF (Posted)

Equity

Fixed 
Income

Non‐Agency 
US Agency MBS/CMBS 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
MtM (Posted)
(Posted)

Pass‐
Throughs

Other 
(specify)

Non‐
Investment 
Investme
Grade
nt Grade

Cash MtM (Posted)

USD

EUR

GBP

JPY

Other

Inflation‐
indexed 
securities

Sub‐schedule L
Stressed MtM (Received)

Rank

MtM 
ed)

Commercia
Municipals
l paper
1
1
2
3
3
4
…

Central Debt  MtM (Received)

Other 
(specify)

USD

Germany UK/France

Other 
Eurozone

Japan

Equity MtM (Received)

Other

US

CAD

UK

Other 
Eurozone Economie
s (specify)

Corporate Bonds  Corporate Bonds, Other 
Advanced Economies 
Economies MtM 
MtM (Received)
(Received)

IG

Sub‐IG

IG

Sub‐IG

ETF (Re

Equity

Sub‐schedule L

Rank

eived)

Fixed 
Income
1
1
2
3
3
4
…

Non‐Agency 
US Agency MBS/CMBS 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
MtM (Received)
(Received)

Pass‐
Throughs

Other 
(specify)

Non‐
Investment 
Investme
Grade
nt Grade

Cash MtM (Received)

USD

EUR

GBP

Other MtM (Received)

JPY

Other

Inflation‐
indexed 
securities

Commercial 
Municipals
paper

Other 
(specify)

Sub‐schedule L.5.3 ‐ Aggregate SFTs by Internal Rating
Ratings Category

Internal 
rating

External rating

Net CE 

Exposure Data 

Stressed Net CE 
Stressed Net CE 
Stressed Net CE 
FR scenario (Severely 
FR scenario (Adverse) BHC scenario
Adverse)

US Treasury
Indemnified 
Cash 
Indemnified 
Collateral 
Securities Lent 
Reinvestmen
(Notional 
t
Balance)
(Notional 
Balance)

Posted

Received

Agency MBS

Posted

Received

Sub‐schedule L
Ratings

Internal 
rating

Equities

Posted

Received

Repo and Reverse Repo ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Corporate Bonds
Non‐Agency (ABS, RMBS)

Posted

Received

Posted

Received

Sovereigns

Posted

Received

Other

Posted

Cash (+/‐)

Received

Posted

Received

US Treasury

Posted

Received

Sub‐schedule L
Ratings

Internal 
rating

Agency MBS

Posted

Received

Equities

Posted

Securities Lending and Borrowing ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Corporate Bonds
Non‐Agency (ABS, RMBS)

Received

Posted

Received

Posted

Received

Sovereigns

Posted

Received

Other

Posted

Cash (+/‐)

Received

Posted

Received

Sub‐schedule L.5.1.a ‐ SFT information by CP legal entity and master netting agreement  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

CP Name 
Parent/Consolidat
(parent/consolid
CP Legal Entity Name
ed Entity CP ID 
ated)

Legal Entity ID

Netting 
Agreement ID

Industry

Country

Net

Internal 
rating

External rating

Agreement Type

Agreement 
Role

1 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_1

Cross‐product 
(combined)

1 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_2

Cross‐product 
(combined)

Agent

2 CPName2

CP2

CP2_Legal_Ent_1

NA2_1_1

Repo

Principal

3 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_1

NA3_1_1

Sec Lending

Agent

3 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_2

NA3_2_1

Sec Lending

Agent

4 CPName4
…

CP4

CP4_Legal_Ent_2

NA4_1_1

Sec Lending

Principal

Agent

Agreement 
Detail

Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
and MRA
Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
and MRA
GMRA (2011 
version)
MSLA (2005 
version) ‐ 
Indemnified 
sec lending
GMSLA (2010 
version)
MSLA (2005 
version, 
modified)

Sub‐schedule L
tting Agreement Details

Rank

Netting Level Netting Set Detail

CPEntity‐
1 Principal

Exposure and Collateral MtM Values

Legal 
Enforceability

WWR 
position

Liquid

Y

None

Less Liquid

Y

None

Liquid

Y

None

3 Client

Liquid

Y

None

3 Client

Liquid

Y

None

CPEntity‐
4 Principal
…

Liquid

N

Specific

CPEntity‐
1 Principal
CPEntity‐
2 Principal

Total  Stressed 
Stressed MtM 
Stressed MtM 
Stressed MtM 
Total Stressed  Stressed Net CE 
Stressed MtM 
Net CE FR 
Stressed Net CE  Posted FR 
Received FR 
Received FR 
Net CE FR 
FR scenario 
Posted FR 
scenario 
FR scenario 
scenario 
scenario 
scenario 
scenario 
(Severely 
scenario 
(Severely 
(Adverse)
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)
Adverse)

Net CE

MtM Posted

Sub‐schedule L
Credit Quality

CP Credit Entity  CP Credit 
MtM Received
Type
Spread (bp)

Rank

1

1
2

3
3

4
…

CP Legal Entity 
Identifier

CP Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

CP Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)

Sub‐schedule L.5.2.a ‐ SFT exposure MtM values by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Counterparty identifiers
CP Name 
Parent/Consolidat
(parent/consolid
CP Legal Entity Name
ed Entity CP ID 
ated)

Rank

Legal Entity ID

Netting 
Agreement ID

Central Debt  MtM (Posted)

USD
1
1
2
3
3
4
…

CPName1
CPName1
CPName2
CPName3
CPName3
CPName4

CP1
CP1
CP2
CP3
CP3
CP4

CP1_Legal_Ent_1
CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP3_Legal_Ent_1
CP3_Legal_Ent_2
CP4_Legal_Ent_2

NA1_1_1
NA1_1_2
NA2_1_1
NA3_1_1
NA3_2_1
NA4_1_1

Unstressed MtM (Posted)

Germany

UK/France

Other Eurozone

Japan

Other

US

Sub‐schedule L

Corporate Bonds Advanced 
Economies MtM (Posted)

Equity MtM (Posted)

Rank

CAD
1
1
2
3
3
4
…

UK

Eurozone

Other 
Economies 
(specify)

IG

Sub‐IG

Corporate Bonds, Other 
Economies MtM (Posted)

IG

Sub‐IG

ETF (Posted)

Equity

US Agency MBS/CMBS MtM 
(Posted)

Fixed Income Pass‐Throughs Other (specify)

Non‐Agency 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
(Posted)

Investment 
Grade

Non‐
Investment 
Grade

Sub‐schedule L
Unstressed MtM (Received)

Rank

Cash MtM (Posted)

USD
1
1
2
3
3
4
…

EUR

GBP

Other MtM (Posted)

JPY

Other

Inflation‐indexed 
Commercial paper Municipals
securities

Central Debt  MtM (Received)

Other 
(specify)

USD

Germany

UK/France

Other 
Eurozone

Japan

Sub‐schedule L

Rank

Equity MtM (Received)

Other
1
1
2
3
3
4
…

US

CAD

UK

Other 
Eurozone Economies 
(specify)

Corporate Bonds 
Advanced Economies 
MtM (Received)

IG

Sub‐IG

Corporate Bonds, Other 
Economies MtM 
(Received)

IG

Sub‐IG

ETF (Received)

Equity

Fixed 
Income

US Agency MBS/CMBS 
MtM (Received)

Non‐Agency 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
(Received)

Pass‐
Throughs

Non‐
Investment 
Investment 
Grade
Grade

Other 
(specify)

Sub‐schedule L
Stressed MtM (Posted)

Rank

Cash MtM (Received)

USD
1
1
2
3
3
4
…

EUR

GBP

Other MtM (Received)

JPY

Other

Inflation‐
Commercial  Municipal
indexed 
paper
s
securities

Central Debt  MtM (Posted)

Other 
(specify)

USD

Germany

UK/France

Other 
Eurozone

Equit

Japan

Other

US

CAD

Sub‐schedule L

Corporate Bonds 
Corporate Bonds, 
Advanced Economies  Other Economies MtM 
MtM (Posted)
(Posted)

Rank

UK
1
1
2
3
3
4
…

Other 
Eurozone Economie
s (specify)

IG

Sub‐IG

IG

Sub‐IG

ETF (Posted)

Equity

Fixed 
Income

Non‐Agency 
US Agency MBS/CMBS 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
MtM (Posted)
(Posted)

Pass‐
Throughs

Other 
(specify)

Non‐
Investment 
Investme
Grade
nt Grade

Cash MtM (Posted)

USD

EUR

GBP

JPY

Other

Inflation‐
indexed 
securities

Sub‐schedule L
Stressed MtM (Received)

Rank

MtM 
ed)

Commercia
Municipals
l paper
1
1
2
3
3
4
…

Central Debt  MtM (Received)

Other 
(specify)

USD

Germany UK/France

Other 
Eurozone

Japan

Equity MtM (Received)

Other

US

CAD

UK

Other 
Eurozone Economie
s (specify)

Corporate Bonds  Corporate Bonds, Other 
Advanced Economies 
Economies MtM 
MtM (Received)
(Received)

IG

Sub‐IG

IG

Sub‐IG

ETF (Re

Equity

Sub‐schedule L

Rank

eived)

Fixed 
Income
1
1
2
3
3
4
…

Non‐Agency 
US Agency MBS/CMBS 
RMBS/ABS/CMBS MtM 
MtM (Received)
(Received)

Pass‐
Throughs

Other 
(specify)

Non‐
Investment 
Investme
Grade
nt Grade

Cash MtM (Received)

USD

EUR

GBP

Other MtM (Received)

JPY

Other

Inflation‐
indexed 
securities

Commercial 
Municipals
paper

Other 
(specify)

Sub‐schedule L.6.1 ‐ Aggregate derivative information by counterparty legal entity and netting set/agreement level  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

CP Name 
(parent/consolidated)

Parent/Consoli
dated Entity 
CP ID 

CPName1
CPName2
CPName2
CPName2
CPName3
CPName4
CPName5

CP1
CP2
CP2
CP2
CP3
CP4
CP5

CP Legal Entity 
Name

Legal Entity ID

CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_2
CP3_Legal_Ent_1
CP4_Legal_Ent_1
CP5_Legal_Ent_1

Netting Set ID

 Industry

Country

Rating

CSA Type

Independent 
Excess Variation 
Non‐cash 
Default Fund 
Amount (non 
Margin (for 
Threshold CP
(for CCPs)
CCP) or Initial  collateral type
CCPs)
Margin (CCP)

1
2
2
2
3
4
5
…

CP Name 
(parent/consolidated)

Parent/Consoli
dated Entity 
CP ID 

CPName1
CPName2
CPName2
CPName2
CPName3
CPName4
CPName5

CP1
CP2
CP2
CP2
CP3
CP4
CP5

CP Legal Entity 
Name

CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_2
CP3_Legal_Ent_1
CP4_Legal_Ent_1
CP5_Legal_Ent_1

Threshold 
BHC

Minimum 
Transfer 
Amount CP

Minimum 
Transfer 
Amount BHC

Minimum 
Transfer 
Amount CP

Minimum 
Transfer 
Amount BHC

NS1_1_1
NS2_1_1
NS2_1_2
NS2_2_1
NS3_1_1
NS4_1_1
NS5_1_1

Sub‐schedule L.6.1.a ‐ Aggregate derivative information by counterparty legal entity and netting set/agreement level  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

Netting Agreement Details

Legal Entity ID

Netting Set ID

NS1_1_1
NS2_1_1
NS2_1_2
NS2_2_1
NS3_1_1
NS4_1_1
NS5_1_1

 Industry

Country

Rating

CSA Type

Netting Agreement Details

Independent 
Excess Variation 
Amount (non 
Non‐cash 
Default Fund 
Margin (for 
Threshold CP
CCP) or Initial  collateral type
(for CCPs)
CCPs)
Margin (CCP)

Threshold 
BHC

Sub‐schedul
Stressed Current Exposure

Exposure MtM Values

Collateral MtM Values
Cash Collateral (non CCPs) or Variation Margin (CCPs) MtM

Margining 
frequency

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

CSA contractual 
features (non‐ WWR position
vanilla)

Total  Stressed 
Net CE FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

Total Stressed 
Net CE FR 
scenario 
(Adverse)

Stressed 
Total 
Stressed Net CE 
Stressed 
Stressed Net CE 
Exposure MtM 
Unstressed 
FR scenario 
Unstressed 
Exposure MtM 
FR scenario 
FR scenario   
MtM Cash 
(Severely 
MtM Exposure
FR scenario   
Collateral 
(Adverse)
(Severely 
Adverse)
(Adverse)
(non CCPs) 
Adverse)

USD

EUR

GBP

JPY

Other

Total 
Unstressed 
MtM 
Collateral (non 
CCPs) 

None
None
None
None
None
Specific
General

Sub‐schedul
Stressed Current Exposure

Exposure MtM Values

Collateral MtM Values
Cash Collateral (non CCPs) or Variation Margin (CCPs) MtM

Margining 
frequency

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

CSA contractual 
features (non‐ WWR position
vanilla)

None
None
None
None
None
Specific
General

Total  Stressed 
Net CE FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

Total Stressed 
Net CE FR 
scenario 
(Adverse)

Total 
Stressed 
Stressed 
Stressed Net CE 
Unstressed 
Stressed Net CE 
Exposure MtM 
Exposure MtM 
FR scenario 
Unstressed 
FR scenario   
MtM Cash 
FR scenario 
FR scenario   
(Severely 
MtM Exposure
(Severely 
Collateral 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)
(non CCPs) 

USD

EUR

GBP

JPY

Other

Total 
Unstressed 
MtM 
Collateral (non 
CCPs) 

Sub‐schedul
Credit Quality and CDS Hedges

 Stressed Cash 
 Stressed Total 
 Stressed  Cash 
 Stressed  Total 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
CDS 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
FR scenario  
FR scenario  
Reference 
FR scenario 
FR scenario 
(Severely 
(Severely 
Entity Type
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

Rank

  5Y CDS 
Spread (bp)

CDS 
Recovery 

CP Legal 
Entity 
Identifier

WWR hedge?

CDS Hedge 
Notional

CDS Hedge 
CR01

5Y CDS 
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

5Y CDS  
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)

CDS Hedge 
CDS Hedge  Stressed CVA 
Stressed CR01  
Stressed CVA 
Stressed CR01   FR scenario 
FR scenario 
FR scenario 
FR scenario 
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

5Y CDS  
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)

CDS Hedge 
CDS Hedge  Stressed CVA 
Stressed CR01  
Stressed CVA 
Stressed CR01   FR scenario 
FR scenario 
FR scenario 
FR scenario 
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

1
2
2
2
3
4
5
…
Sub‐schedul
Credit Quality and CDS Hedges

 Stressed Total 
 Stressed Cash 
 Stressed  Total 
 Stressed  Cash 
Collateral MtM 
CDS 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
FR scenario  
Reference 
FR scenario  
FR scenario 
FR scenario 
(Severely 
Entity Type
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

  5Y CDS 
Spread (bp)

CDS 
Recovery 

CP Legal 
Entity 
Identifier

WWR hedge?

CDS Hedge 
Notional

CDS Hedge 
CR01

5Y CDS 
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

Sub‐schedule L.6.2 ‐ Derivative exposure MtM values by counterparty legal entity and netting set/agreement level  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty identifiers

Parent/Consoli
CP Name 
dated Entity 
(parent/consolidated)
CP ID 

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

CPName1
CPName2
CPName2
CPName2
CPName3
CPName4
CPName5

CP1
CP2
CP2
CP2
CP3
CP4
CP5

CP Legal Entity 
Name

Legal Entity ID

CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_2
CP3_Legal_Ent_1
CP4_Legal_Ent_1
CP5_Legal_Ent_1

Vanilla Interest 
Vanilla FX 
Rate 
Derivatives, 
Netting Set ID
Derivatives, 
MtM
MtM

Vanilla 
Commodity  Vanilla Credit  Vanilla Equity 
(Cash) 
Derivatives,  Derivatives,  
Derivatives  
MtM
MtM
MtM

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

Parent/Consoli
dated Entity 
CP ID 

CPName1
CPName2
CPName2
CPName2
CPName3
CPName4
CPName5

CP1
CP2
CP2
CP2
CP3
CP4
CP5

CP Legal Entity 
Name

CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_2
CP3_Legal_Ent_1
CP4_Legal_Ent_1
CP5_Legal_Ent_1

Other Cash + 
Structured 
Structured  Flow Exotic and 
Other (single 
Physical 
(Multi‐name)  Exotic Equity 
Interest Rate  Structured FX 
name) Credit 
Commodity 
Credit 
Derivatives, 
Derivatives, 
Derivatives, 
Derivatives, 
MtM
Derivatives  
Derivatives, 
MtM
MtM
MtM
MtM
MtM

NS1_1_1
NS2_1_1
NS2_1_2
NS2_2_1
NS3_1_1
NS4_1_1
NS5_1_1

Sub‐schedule L.6.2.a ‐ Derivative exposure MtM values by counterparty legal entity and netting set/agreement level  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Counterparty identifiers

CP Name 
(parent/consolidated)

Unstressed Exposure MtM by Asset category

Legal Entity ID

Vanilla Interest 
Vanilla FX 
Rate 
Derivatives, 
Netting Set ID
Derivatives, 
MtM
MtM
NS1_1_1
NS2_1_1
NS2_1_2
NS2_2_1
NS3_1_1
NS4_1_1
NS5_1_1

Vanilla 
Commodity  Vanilla Credit  Vanilla Equity 
(Cash) 
Derivatives,  Derivatives,  
Derivatives  
MtM
MtM
MtM

Unstressed Exposure MtM by Asset category
Other Cash + 
Structured 
Structured  Flow Exotic and 
Other (single 
Physical 
(Multi‐name)  Exotic Equity 
Interest Rate  Structured FX 
name) Credit 
Derivatives, 
Commodity 
Credit 
Derivatives, 
Derivatives, 
Derivatives, 
MtM
Derivatives  
Derivatives, 
MtM
MtM
MtM
MtM
MtM

Sub‐schedul
Stressed Exposure MtM by Asset category

Structured 
Other MtM 
Vanilla Interest 
Hybrids MtM Products (MBS,  (provide details,  Rate Derivatives, 
ABS)
breakdown)
MtM

Rank

Vanilla FX 
Derivatives, 
MtM

Vanilla 
Commodity 
(Cash) 
Derivatives  MtM

Vanilla Credit 
Derivatives, 
MtM

Vanilla Equity 
Derivatives,  
MtM

Structured 
Flow Exotic 
Interest Rate  and Structured 
Derivatives,  FX Derivatives, 
MtM
MtM

Structured 
Other Cash + 
Other (single  (Multi‐
Exotic Equity 
Physical 
name) Credit 
name) 
Derivatives, 
Commodity 
Derivatives, 
Credit 
Derivatives  
MtM
MtM
Derivatives, 
MtM
MtM

Hybrids 
MtM

Structured 
Products 
(MBS, ABS)

Other MtM 
(provide 
details, 
breakdown)

Hybrids 
MtM

Structured 
Products 
(MBS, ABS)

Other MtM 
(provide 
details, 
breakdown)

1
2
2
2
3
4
5
…
Sub‐schedul
Stressed Exposure MtM by Asset category

Structured 
Other MtM 
Vanilla Interest 
Hybrids MtM Products (MBS,  (provide details,  Rate Derivatives, 
ABS)
breakdown)
MtM

Rank

1
2
2
2
3
4
5
…

Vanilla FX 
Derivatives, 
MtM

Vanilla 
Commodity 
(Cash) 
Derivatives  MtM

Vanilla Credit 
Derivatives, 
MtM

Vanilla Equity 
Derivatives,  
MtM

Structured 
Flow Exotic 
Interest Rate  and Structured 
Derivatives,  FX Derivatives, 
MtM
MtM

Structured 
Other Cash + 
Other (single  (Multi‐
Physical 
Exotic Equity 
name) Credit 
name) 
Commodity 
Derivatives, 
Derivatives, 
Credit 
Derivatives  
MtM
MtM
Derivatives, 
MtM
MtM

Notes to the CCR Schedule